Русский
English
Индикатор "направленного изменения" (DM, Directional Movement - +/-DM).
Индикатор (или индекс) направленного движения - это уникальный индикатор, использующий фильтрацию по темпам и направлению изменения цены. Индикатор разработан Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим и предназначен для индикации трендовых участков рынка. Вкратце можно сказать, что этот индикатор:
идентифицирует долговременную тенденцию рынка;
показывает степень направленности конкретного рынка.
Вычисляется направленное движение (DM) определяется как наибольшая часть ценового интервала текущего периода, лежащая вне границ ценового интервала предыдущего периода, то есть:
PDM = H - H(-1),
MDM = L(-1) - L, где:
PDM - положительное DM, или плюс DM;
MDM - отрицательное DM, или минус DM;
H - максимальная цена текущего периода;
H(-1) - максимальная цена предыдущего периода;
L(-1) - минимальная цена предыдущего периода;
L - минимальная цена текущего периода.
Меньшее из двух полученных значений, а также отрицательные величины приравниваются к нулю. Таким образом, если ценовой диапазон претепевает стадию консолидации и каждый последующий бар будет поглощен диапазоном предыдущего, обе величины и PDM и MDM будут равны нулю - направления движения рынка не будет. Чем больше отклонение линий друг от друга, тем сильнее был действовавший в тот момент тренд. Тесное переплетение этих двух линий говорит о незначительных колебаниях курса, о флэте.
Далее вычисляется истинный интервал TR - максимальное значение из следующих трех величин:
H - L,
H - C(-1),
C(-1) - L,
где C(-1) - цена закрытия предыдущего периода.
Перед дальнейшей обработкой все данные экспоненциально сглаживаются. Уайлдер предлагает использовать экспоненциальную скользящую среднюю с интервалом 27. В результате получаем сглаженные функции EMA(PDM,27), EMA(MDM,27) и EMA(TR,27), с использование которых вычислем индикатор положительного направленного движения PDI равный величине:
PDI = EMA(PDM,27)/EMA(TR,27).
Индикатор отрицательного направления MDI вычисляется следующим образом:
MDI = EMA(MDM,27)/EMA(TR,27).
На растущем рынке PDI растет а MDI падает, на падающем - наоборот. На боковом рынке спадают обе функции.
| Индикатор "направленного изменения" (DM, Directional Movement - +/-DM) | |
|---|---|
|
Индикатор строится в виде двух взаимопротивоположных линий:
первая идет в направлении динамики цены (линия 1, +DM);
вторая - в противоположном (линия 2, -DM).
Сигналы индикатора:
пересечение с линиями экстремума или разворот линий на максимуме-минимуме - выводы по классическому анализу;
пересечение линий 1 и 2 предшествует сильным колебаниям цены при появлении нового тренда или усилении существующего - очень сильный сигнал;
если линия 1 выше линии 2, то тренд - бычий, и наоборот;
если линии расходятся, то динамика тренда усиливается, и наоборот.
Основные правила анализа:
покупай и удерживай, пока +DM выше -DM;
продавай и удерживай, пока -DM выше + DM.