Русский
English
Скользящие средние.
Скользящее среднее показывает среднее значение величины за некоторый промежуток времени. Варианты скользящих средних:
Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее;
Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее;
Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее;
Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее.
Отличие методов — в весовых коэффициентах, присваиваемых значениям величины в разные моменты времени. Так, весовые коэффициенты для величины в экспоненциальном методе больше для значений за последние интервалы времени (в конце временного промежутка), а в простом все весовые коэффициенты одинаковы.
| Скользящие средние | |
|---|---|
|
Простые скользящие средние (Moving Average - MA):
MA = (Сумма цен за период времени) / Порядок средней
Главный недостаток МА в том, что она реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета.
Взвешенные скользящие средние (Linear Weighted Moving Average - WMA):
LWMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов)
Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average - EMA):
EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
где t - текущий момент времени,
t - 1 - предыдущий момент времени,
K = 2 / (n + 1),
n - период средней.
Главное достоинство ЕМА в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.
Рекомендуемые порядки средней
График цен Порядки средней
5-дневный 8, 13, 21
1-дневный 8, 13, 21, 55, 89
3-часовой 8, 34, 55, 89, 144
1-часовой 8, 34, 55, 89, 144
менее 15 мин. 34, 55, 144
Общие правила анализа:
находить точки пересечения средней и графика цены
находить точки, следующие за максимумом или минимумом средней
находить точки наибольшего расхождения средней и графика цены
следить за направлением движения средней
Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на безтрендовом (флете), т.к. запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы. Поэтому их рекомендуют использовать с дополнительными индикаторами, которые показывают флет.